CAS Risk Management in Banking and Asset Management

104 ore

In collaborazione con:

Negli ultimi anni il settore finanziario ha compreso come la gestione del rischio costituisca una delle priorità a livello strategico; per rimanere competitivi, il risk management non solo deve rispettare la normativa vigente ma deve svolgere una funzione di supporto per una corretta gestione del livello e del tipo di rischio che una società è disposta ad assumere, coerentemente con i propri obiettivi strategici.
Anche nell’asset management il risk management non è più relegato a una mera funzione ex-post del controllo del rischio ma costituisce una parte integrante della strategia del portafoglio, insieme al raggiungimento di una performance adeguata alle esigenze del cliente.
L’attuale contesto pone i risk manager davanti a sfide nuove e particolarmente critiche: livelli di indebitamento statali di molti paesi eccessivi, politiche interventiste e anticonvenzionali da parte delle banche centrali, tassi di interesse ai minimi storici, volatilità crescente, regolamentazioni sempre più stringenti, sono solo alcuni dei fattori a cui i risk manager di istituti bancari e di società finanziarie dovranno trovare una risposta adeguata.
In questo contesto e per fornire un concreto supporto agli operatori della piazza, il Centro Studi Villa Negroni (CSVN) e la Facoltà di scienze economiche dell’Università della Svizzera italiana (USI) proseguono la collaborazione per offrire un percorso formativo diretto primariamente a risk manager attivi nel settore bancario e a risk manager attivi nell’asset management nella gestione di fondi comuni d’investimento o nell’ambito di mandati conferiti da investitori terzi.
Il superamento dell’esame finale permette di acquisire una Certificazione CAS e i rispettivi crediti formativi di livello accademico: 10 ECTS (1 credito ECTS corrisponde a circa 25-30 ore di lavoro). Il Certificato viene rilasciato dall’USI congiuntamente con il CSVN.
Il modulo propedeutico introduttivo “Statistica applicata alla finanza” si contraddistingue per una didattica blended learning.
Moduli scelti sono riconosciuti quali formazioni accreditate da VSV I ASG.
Al termine del corso il partecipante:
  • ha compreso i principi fondamentali di una corretta corporate governance e di adeguati processi organizzativi nell’ambito del risk management, soprattutto per quanto riguarda le banche di piccola/media dimensione e le società di gestione (es. fiduciarie)
  • è in grado di impiegare le tecniche più efficaci nell’identificazione, nella misurazione, nella gestione e nel controllo del rischio di mercato, di liquidità, di credito e di quello operativo, nel rispetto della normativa vigente, sia a livello bancario sia a livello di portafogli finanziari
  • ha approfondito le peculiarità del controllo dei rischi in una società di gestione, contrapposte alle caratteristiche del risk management nel contesto bancario
  • sa implementare i requisiti richiesti dalla normativa vigente, sia nel settore bancario sia in quello di una società di gestione

Il percorso formativo è composto da 10 corsi per complessive 104 ore* durante un periodo di quattro mesi.

Il percorso formativo si caratterizza per una metodologia didattica che prevede momenti di self-study. I partecipanti riceveranno in anticipo un manuale; tale documentazione è un’esclusiva del Centro Studi Villa Negroni riservata agli iscritti del corso.
In uno spirito di massima flessibilità e per permettere ai fruitori di scegliere le tematiche da approfondire in funzione dei propri bisogni, è data anche la possibilità di seguire uno o più moduli a scelta.

M0. Statistica applicata alla finanza (8 ore, di cui 4 e-learning)
1. Analisi statistica dei dati
2. Calcolo delle probabilità
3. Momenti univariati e multivariati
4. Introduzione all’analisi multivariata
5. La regressione lineare
6. La regressione lineare applicata ai mercati finanziari

M1. Risk Management and Investment Performance in Asset Management (20 ore)
1. Introduzione ai rischi nel settore dell'asset management e nel banking
2. Quantificazione del rischio di mercato
3. Gestione e mitigazione del rischio di mercato
4. Asset and Liability Management
5. Misurazione e attribuzione risk-adjusted della performance
6. Casi pratici

M2. Gestione del rischio di credito (20 ore)
1. Strumenti sensibili al rischio di credito
2. Quantificazione del rischio di credito
3. Gestione e mitigazione del rischio di credito
4. Pricing del rischio di credito
5. Rischio di credito in Basilea 3
6. Casi pratici

M3. Gestione della liquidità e del rischio tasso nel settore bancario (12 ore)
1. Il rischio tasso d'interesse - Asset and Liability Management a livello di bilancio bancario
2. Analisi e misurazione del rischio di liquidità a breve termine e a medio/lungo termine (strutturale)
3. Stress testing
4. Pricing del rischio di liquidità
5. Costo della liquidità nei tassi interni di trasferimento
6. Aspetti regolamentari sul rischio di liquidità: Basilea 3 e normativa svizzera
7. Casi pratici

M4. Risk Management nei mandati di gestione e nella gestione collettiva di capitale (12 ore)
1. Introduzione al quadro regolamentare nazionale e internazionale
2. Ruoli e responsabilità dei diversi attori (Direzione del fondo, banca depositaria, gestore)
3. Definizione del mandato di gestione e del prospetto informativo
4. Implementazione delle norme di risk management nell'ambito dell'asset management
5. Controllo dei limiti di investimento per le diverse tipologie di fondi
6. Controllo del profilo di rischio
7. Aspetti critici nella gestione dei fondi
8. Requisiti di reporting
9. Casi pratici

M5. Risk governance nel settore bancario (4 ore)
1. Risk Appetite Framework
2. Pillar2, ICAAP e Stress Testing
3. Cultura del rischio
4. Casi pratici

M6. Risk governance e gestione dei rischi operativi nelle società di gestione (8 ore)
1. Elementi comuni e specificità rispetto al risk management bancario
2. Ruolo del risk management e della compliance
3. Riferimenti organizzativi FINMA nell'ambito del risk management
4. Rischi operativi
5. Problematica della best execution
6. Approcci organizzativi e cultura del rischio
7. Audit
8. Casi pratici

M7. Gestione dei rischi operativi e del cyber risk nel settore bancario (8 ore)
1. Riferimenti normativi
2. Definizione di rischio operativo
3. Review degli approcci per la quantificazione del capitale e copertura del rischio operativo
4. Circolare FINMA Rischi operativi - banche
5. Modelli di governo e gestione dei rischi operativi
6. Sistemi di controllo interni
7. Casi pratici

M8. Comunicazione nel risk management (4 ore)
1. Comunicazione del rischio: elementi critici
2. Strategie di comunicazione differenziate a seconda della tipologia dell'interlocutore (membri del CdA, pubblico, ecc)
3. Strategie di comunicazione differenziate a seconda della tipologia dell'attività bancaria
4. Best practices
5. Reporting standards
6. Analisi di diversi risk reports

M9. Audit nel risk management bancario (8 ore)
1. Obiettivi e contesto delle attività realtive all'audit nell'area del risk management
2. Contesto normativo
3. Audit del credit risk management
4. Audit del market risk management (trading book)
5. Audit dell'asset and liability management (banking book)
6. Audit del rischio operativo
7. Audit del rischio di liquidità
8. Casi pratici

*di cui 4 ore circa di formazione (modulo C0) sono erogate in modalità e-learning.

Un puntuale e costante aggiornamento dei contenuti e dei singoli interventi è garantito in funzione delle evoluzioni in atto e delle novità che potrebbero subentrare prima o durante il corso.
Docente: Nicola Carcano
Ph.D., Senior Advisor e Portfolio Manager, Phosphor Asset Management SA, Lugano Professore di Prodotti strutturati presso l'Università della Svizzera Italiana, Lugano

Docente: Michele Framba
Senior Manager Financial Risk Management, Prometeia SpA, Milano

Docente: Raffaele Rossetti
Avv., Direttore, E2S Monitoring SA, Savosa

Docente: Tiziano Calderari
Head of Operational Risk & IC EFG Bank SA, Lugano

Docente: Giorgio Compagnoni
Dott. FRM, Risk Manager, PKB Privatbank SA, Lugano

Docente: Maria Ciorciari
MAS, FRM, Head of ALM & Liquidity Risk, EFG Bank SA, Lugano

Docente: Elio Gabriele Moroni
Risk Manager, EFG Bank SA, Lugano

Docente: Paolo Tamburini
Dr., Head of Legal & Compliance, Copernicus Asset Management SA, Lugano

Docente: Alberto Plazzi
Ph.D., Professore Associato di Finanza, Università della Svizzera Italiana e Swiss Finance Institute, Lugano

Docente: Enrico Giacoletto
CFA, FRM, EasyReg Sàrl, Ginevra

Docente: Barbara Capobianco
Responsabile Non-Financial Risk Management (NFRM) per International Wealth Management e per le Locations Credit Suisse (NFRM IWM & CS Locations), Credit Suisse, Zurigo

Docente: Antonio Vegezzi
Amministratore e Presidente del Comitato Audit di Mirabaud & Cie, Ginevra e di Pioneer Investments, Dublino, Amministratore di Mirabaud Asset Management, Londra, Docente presso l'Università della Svizzera Italiana e presso l'Università di Ginevra

Docente: Carlo Raimondo
PhD, Docente, Facoltà di scienze della comunicazione, Università della Svizzera italiana, Lugano

Da settembre a dicembre 2020
Valentina Lucheschi
091 9616551
vlucheschi@csvn.ch
Al termine del percorso formativo è previsto un esame che, se superato, porta all'ottenimento della Certificazione CAS e i rispettivi crediti formativi (10 ECTS) di livello accademico. Il Certificato viene rilasciato dall’USI congiuntamente con il CSVN. L'esame è riservato solo a coloro che avranno frequentato l'intero percorso formativo, composto da tutti i corsi di perfezionamento (M0 - M9).L'organizzazione e la preparazione dell'esame è affidata ad un'apposita Commissione d'esame del CSVN e dell'USI.L'esame scritto, in formato multiple choice e della durata complessiva di 3 ore, si terrà in gennaio 2021.

Tematica

Governance/Risk/Compliance

Data inizio

01/09/2020

Termine iscrizioni

31/07/2020

Prezzo

Early Booking

Valido fino al:12/06/2020

Standard:

CHF 10'400.0 CHF 8'840.0

Membri: ABT,FTAF

CHF 7072.0

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Centro Studi Villa Negroni