Gestione del rischio di credito e di controparte

20 ore

Nel corso degli ultimi anni il sistema finanziario internazionale è stato segnato da diverse crisi che hanno coinvolto il sistema di gestione del rischio di credito relativo non solo agli impieghi tradizionali ma anche ai derivati e ai prodotti strutturati. È quindi necessario comprendere tutti gli elementi di rischio che derivano da strumenti finanziari tradizionali e non, sapendo che una loro misurazione adeguata è elemento essenziale per evitare di prendere rischi eccessivi o viceversa di perdere opportunità di investimento.

Tali scelte strategiche sono in parte determinate anche dal quadro regolamentare cui le istituzioni finanziarie sono soggette e che è sempre in evoluzione. In ambito bancario, le regolamentazioni che disciplinano il capitale di sorveglianza nel contesto di Basilea 3 creano un collegamento tra la composizione degli impieghi di capitale e la remunerazione del capitale azionario cui il risk manager deve ottemperare.

É inoltre importante sottolineare come la figura del risk manager, tradizionalmente associata all’ambito bancario, abbia assunto progressivamente maggior importanza nell’ambito della gestione fondi (Asset Management). La gestione del rischio, intesa come identificazione e valutazione e dei rischi inerenti alla gestione, è divenuta parte integrante del processo di costituzione dei portafogli e ha assunto un ruolo chiave nel determinare lo stile di gestione del fondo nonché un ruolo attivo nella gestione quotidiana attraverso il monitoraggio del profilo di rischio.

Questo modulo fa parte del CAS Risk Management in Banking and Asset Management organizzato dal Centro Studi Villa Negroni e dalla Facoltà di scienze economiche dell’Università della Svizzera italiana (USI). Le prime due giornate del corso si svolgeranno presso l’Executive center dell’USI in via Buffi a Lugano; la parte restante a Villa Negroni, Vezia.
Al termine del modulo il partecipante:
- sa misurare e gestire i fattori che determinano il livello di rischio di credito di una singola esposizione o di un portafoglio nel rispetto della normativa, implementando adeguati processi organizzativi e di controllo

1. Strumenti sensibili al rischio di credito
2. Quantificazione del rischio di credito
3. Gestione e mitigazione del rischio di credito
4. Pricing del rischio di credito
5. Rischio di credito in Basilea 3
6. Casi pratici
Docente: Giorgio Compagnoni
Dott. FRM, Risk Manager, PKB Privatbank SA, Lugano

Docente: Alberto Plazzi
Ph.D., Professore Associato di Finanza, Università della Svizzera Italiana e Swiss Finance Institute, Lugano

15/09/2020, 08.30 - 17.00
29/09/2020, 08.30 - 17.00
30/09/2020, 13.30 - 17.00
Nicola Donadio
091 9616520
ndonadio@csvn.ch
Ultimo aggiornamento: 17/05/2020

Tematica

Governance/Risk/Compliance

Data inizio

15/09/2020

Termine iscrizioni

28/08/2020

Prezzo

Standard:

CHF 2'400.0

Membri: ABT

CHF 2000.0

Accedi
Carrello
Centro Studi Villa Negroni