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CAS Risk Management in Banking and Asset Management

Certificazione universitaria

(104 ore)

Periodo del corso
Dal 1 settembre al 22 dicembre 2020

Erogazione
In aula

Edizione
XII edizione

Livello
Avanzato

In collaborazione con

Il corso si rivolge a:

Asset e Portfolio management
Risk management/Risk control
Gestore patrimoniale
Revisione interna
Compliance

Tematiche trattate

Governance / Risk / Compliance

Costo della formazione

Quota standard: CHF 10'400

Quota membri ABT, FTAF:

CHF 8320

Quota esame: CHF 500

Presentazione del corso

L’attuale contesto, accentuato in modo allarmante dalla crisi Covid-19, pone i risk manager davanti a sfide nuove e particolarmente critiche: recessione economica, livelli di indebitamento statali destinati a crescere in modo accentuato, politiche interventiste e anticonvenzionali da parte dei governi nazionali e delle banche centrali, tassi di interesse sempre più bassi, volatilità accentuata, sono solo alcuni dei fattori a cui i risk manager di istituti bancari e di società finanziarie dovranno dare una risposta adeguata.
Se da un lato si sta comprendendo come la gestione del rischio costituisca una delle priorità a livello strategico, dall’altro la veemenza dell’attuale crisi pone i responsabili della gestione del rischio di fronte a nuovi quesiti, mettendo in alcuni casi in discussione modelli e approcci operativi adottati finora.

Una corretta “cultura del rischio” non può essere delegata unicamente ad alcune figure specialistiche all’interno dell’azienda ma deve essere diffusa all’interno di un’azienda. Anche nell’asset management il risk management non è più relegato a una mera funzione ex-post del controllo del rischio ma costituisce una parte integrante della strategia del portafoglio, insieme al raggiungimento di una performance adeguata alle esigenze del cliente.

In questo contesto e per fornire un concreto supporto agli operatori della piazza, il Centro Studi Villa Negroni (CSVN) e la Facoltà di scienze economiche dell’Università della Svizzera italiana (USI) proseguono la loro collaborazione per offrire un percorso formativo diretto primariamente a risk manager attivi nel settore bancario e a risk manager attivi nell’asset management nella gestione di fondi comuni d’investimento o nell’ambito di mandati conferiti da investitori terzi.

Il superamento dell’esame finale permette di acquisire una Certificazione CAS e i rispettivi crediti formativi di livello accademico: 10 ECTS (1 credito ECTS corrisponde a circa 25-30 ore di lavoro). Il Certificato viene rilasciato dall’USI congiuntamente con il CSVN.
Il modulo propedeutico introduttivo “Statistica applicata alla finanza” si contraddistingue per una didattica blended learning.
Moduli scelti sono riconosciuti quali formazioni accreditate da VSV I ASG.
Il percorso formativo è stato inserito dall’ufficio di registrazione del Registro Svizzero dei Consulenti alla clientela della BX Swiss nell’elenco delle formazioni idonee a fornire le competenze comportamentali necessarie per l’iscrizione a tale registro.
Al di fuori della Certificazione CAS, si segnala un percorso formativo specifico per gestori patrimoniali di 72 ore composto da sei moduli scelti.

Al termine del corso il partecipante:

ha compreso i principi fondamentali di una corretta corporate governance e di adeguati processi organizzativi nell’ambito del risk management, soprattutto per quanto riguarda le banche di piccola/media dimensione e le società di gestione
è in grado di impiegare le tecniche più efficaci nell’identificazione, nella misurazione, nella gestione e nel controllo del rischio di mercato, di liquidità, di credito e di quello operativo, nel rispetto della normativa vigente, sia a livello bancario sia a livello di portafogli finanziari
ha approfondito le peculiarità del controllo dei rischi in una società di gestione, contrapposte alle caratteristiche del risk management nel contesto bancario, con particolare attenzione al ruolo del business risk management
sa implementare i requisiti richiesti dalla normativa vigente, sia nel settore bancario sia in quello di una società di gestione

Il percorso formativo è composto da 10 corsi per complessive 104 ore* durante un periodo di quattro mesi.

Il percorso formativo si caratterizza per una metodologia didattica che prevede momenti di self-study. I partecipanti riceveranno in anticipo un manuale; tale documentazione è un’esclusiva del Centro Studi Villa Negroni riservata agli iscritti del corso.
In uno spirito di massima flessibilità e per permettere ai fruitori di scegliere le tematiche da approfondire in funzione dei propri bisogni, è data anche la possibilità di seguire uno o più moduli a scelta.

M0. Statistica applicata alla finanza (8 ore, di cui 4 e-learning)
1. Analisi statistica dei dati
2. Calcolo delle probabilità
3. Momenti univariati e multivariati
4. Introduzione all’analisi multivariata
5. La regressione lineare
6. La regressione lineare applicata ai mercati finanziari

M1. Risk Management and Investment Performance in Asset Management (20 ore)
1. Introduzione ai rischi nel settore dell’asset management e nel banking
2. Quantificazione del rischio di mercato
3. Gestione e mitigazione del rischio di mercato
4. Asset and Liability Management
5. Misurazione e attribuzione risk-adjusted della performance
6. Casi pratici

M2. Gestione del rischio di credito (20 ore)
1. Strumenti sensibili al rischio di credito
2. Quantificazione del rischio di credito
3. Gestione e mitigazione del rischio di credito
4. Pricing del rischio di credito
5. Rischio di credito in Basilea 3
6. Casi pratici

M3. Gestione della liquidità e del rischio tasso nel settore bancario (12 ore)
1. Il rischio tasso d’interesse – Asset and Liability Management a livello di bilancio bancario
2. Analisi e misurazione del rischio di liquidità a breve termine e a medio/lungo termine (strutturale)
3. Stress testing
4. Pricing del rischio di liquidità
5. Costo della liquidità nei tassi interni di trasferimento
6. Aspetti regolamentari sul rischio di liquidità: Basilea 3 e normativa svizzera
7. Casi pratici

M4. Risk Management nei mandati di gestione e nella gestione collettiva di capitale (12 ore)
1. Introduzione al quadro regolamentare nazionale e internazionale
2. Ruoli e responsabilità dei diversi attori (Direzione del fondo, banca depositaria, gestore)
3. Definizione del mandato di gestione e del prospetto informativo
4. Implementazione delle norme di risk management nell’ambito dell’asset management
5. Controllo dei limiti di investimento per le diverse tipologie di fondi
6. Controllo del profilo di rischio
7. Aspetti critici nella gestione dei fondi
8. Requisiti di reporting
9. Casi pratici

M5. Risk governance nel settore bancario (4 ore)
1. Risk Appetite Framework
2. Pillar2, ICAAP e Stress Testing
3. Cultura del rischio
4. Casi pratici

M6. Risk governance e gestione dei rischi operativi nelle società di gestione (8 ore)
1. Elementi comuni e specificità rispetto al risk management bancario
2. Ruolo del risk management e della compliance
3. Riferimenti organizzativi FINMA nell’ambito del risk management
4. Rischi operativi
5. Problematica della best execution
6. Approcci organizzativi e cultura del rischio
7. Audit
8. Casi pratici

M7. Gestione dei rischi operativi: prima e seconda linea di difesa nel settore bancario (8 ore)
1. Definizione di rischio operativo e riferimenti normativi
2. Modelli di governo e gestione dei rischi operativi
3. Prima e seconda linea di difesa
4. Business continuity management
6. Gestione del cyber risk e vendor management
7. Casi pratici

M8. Comunicazione nel risk management (4 ore)
1. Comunicazione del rischio: elementi critici
2. Strategie di comunicazione differenziate a seconda della tipologia dell’interlocutore (membri del CdA, pubblico, ecc)
3. Strategie di comunicazione differenziate a seconda della tipologia dell’attività bancaria
4. Best practices
5. Reporting standards
6. Analisi di diversi risk reports

M9. Audit nel risk management bancario (8 ore)
1. Obiettivi e contesto delle attività realtive all’audit nell’area del risk management
2. Contesto normativo
3. Audit del credit risk management
4. Audit del market risk management (trading book)
5. Audit dell’asset and liability management (banking book)
6. Audit del rischio operativo
7. Audit del rischio di liquidità
8. Casi pratici

*di cui 4 ore circa di formazione (modulo C0) sono erogate in modalità e-learning.

Un puntuale e costante aggiornamento dei contenuti e dei singoli interventi è garantito in funzione delle evoluzioni in atto e delle novità che potrebbero subentrare prima o durante il corso.

Tiziano Calderari: Head of Operational Risk & IC EFG Bank SA, Lugano

Barbara Capobianco: Responsabile Non-Financial Risk Management (NFRM) per International Wealth Management e per le Locations Credit Suisse (NFRM IWM & CS Locations), Credit Suisse, Zurigo

Nicola Carcano: Ph.D., Responsabile Asset Management, Phosphor Asset Management SA, Lugano, Professore di Prodotti strutturati presso l’Università della Svizzera Italiana, Lugano

Maria Ciorciari: MAS, FRM, Head of ALM & Liquidity Risk, EFG Bank SA, Lugano

Giorgio Compagnoni: Dott. FRM, Risk Manager, PKB Privatbank SA, Lugano

Michele Framba: Senior Manager Financial Risk Management, Prometeia SpA, Milano

Enrico Giacoletto: CFA, FRM, EasyReg Sàrl, Ginevra

Elio Gabriele Moroni: Risk Manager, Lugano

Alberto Plazzi: Ph.D., Professore Associato di Finanza, Università della Svizzera Italiana e Swiss Finance Institute, Lugano

Carlo Raimondo: PhD, Docente, Facoltà di scienze della comunicazione, Università della Svizzera italiana, Lugano

Raffaele Rossetti: Avv., Direttore, RMC Wise Sagl, Lugano

Paolo Tamburini: Dr., Head of Legal & Compliance, Copernicus Asset Management SA, Lugano

Antonio Vegezzi: Amministratore e Presidente del Comitato Audit di Mirabaud & Cie, Ginevra e di Pioneer Investments, Dublino, Amministratore di Mirabaud Asset Management, Londra, Docente presso l’Università della Svizzera Italiana e presso l’Università di Ginevra

Al termine del percorso formativo è previsto un esame che, se superato, porta all’ottenimento della Certificazione CAS e i rispettivi crediti formativi (10 ECTS) di livello accademico. Il Certificato viene rilasciato dall’USI congiuntamente con il CSVN. L’esame è riservato solo a coloro che hanno frequentato l’intero percorso formativo, composto da tutti i moduli (M0 – M9). L’organizzazione e la preparazione dell’esame è affidata a un’apposita Commissione d’esame del CSVN e dell’USI. L’esame scritto, in formato multiple choice e della durata complessiva di 3 ore, si terrà martedì 26 gennaio 2021, dalle 9.00 alle 12.00, a Villa Negroni.

– Piano di studi (pdf)
– Regolamento (pdf)
– Programma (pdf)

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