Gestione della liquidità e del rischio tasso nel settore bancario

12 ore

La gestione della tesoreria richiede competenze ampie, non solo di tipo finanziario; le sfide sono innumerevoli e vanno affrontate con flessibilità e buonsenso, nel rispetto dei dettami regolamentari, del contesto di riferimento e della corporate governance. In questo scenario la misurazione e la gestione del rischio tasso e di liquidità occupano un ruolo cruciale per assicurare redditività o addirittura sopravvivenza alla Banca. Basilea 3 prevede con l’introduzione di un indice di liquidità a breve termine (Liquidity Coverage Ratio – LCR) e di un indicatore di liquidità strutturale (Net Stable Funding Ratio), regole nuove e più stringenti. La circolare FINMA sulla liquidità prevede inoltre un rendiconto sugli indici di determinazione del LCR e requisiti qualitativi concernenti la gestione del rischio di liquidità, differenziati a seconda della tipologia, dell’entità, della complessità e del livello di rischio della banca.

Questo modulo fa parte del CAS Risk Management in Banking and Asset Management organizzato dal Centro Studi Villa Negroni e dalla Facoltà di scienze economiche dell’Università della Svizzera italiana.
Al termine del modulo il partecipante:
- è in grado di identificare, misurare e monitorare i rischi di tasso di interesse e di liquidità, sviluppando anche un approccio critico verso le diverse metodologie esistenti
1. Il rischio tasso d'interesse - Asset and Liability Management a livello di bilancio bancario
2. Analisi e misurazione del rischio di liquidità a breve termine e a medio/lungo termine (strutturale)
3. Stress testing
4. Pricing del rischio di liquidità
5. Costo della liquidità nei tassi interni di trasferimento
6. Aspetti regolamentari sul rischio di liquidità: Basilea 3 e normativa svizzera
7. Casi pratici

Docente: Maria Ciorciari
MAS, FRM, Head of ALM & Liquidity Risk, EFG Bank SA, Lugano

Docente: Michele Framba
Senior Manager Financial Risk Management, Prometeia SpA, Milano

06/10/2020, 08.30 - 17.00
07/10/2020, 16.00 - 19.30
Nicola Donadio
091 9616520
ndonadio@csvn.ch
Ultimo aggiornamento: 17/05/2020

Tematica

Governance/Risk/Compliance

Data inizio

06/10/2020

Termine iscrizioni

11/09/2020

Prezzo

Standard:

CHF 1'440.0

Membri: ABT

CHF 1200.0

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Centro Studi Villa Negroni