Gestione della liquidità e del rischio tasso nel settore bancario

Modulo
Durata
12 ore
Erogazione
In aula

Periodo del corso
Dal 9 al 16 dicembre 2025

Presentazione

La gestione della tesoreria richiede competenze ampie, non solo di tipo finanziario. Le sfide sono innumerevoli e vanno affrontate con flessibilità e buon senso, nel rispetto dei dettami regolamentari, del contesto di riferimento e della Corporate Governance. In questo scenario la misurazione e la gestione del rischio tasso e di liquidità occupano un ruolo cruciale per assicurare redditività o addirittura sopravvivenza alla banca. Con l’introduzione di un indice di liquidità a breve termine (Liquidity Coverage Ratio – LCR) e di un indicatore di liquidità strutturale (Net Stable Funding Ratio) Basilea 3 prevede regole nuove e più stringenti. La circolare FINMA sulla liquidità richiede inoltre un rendiconto sugli indici di determinazione del LCR e requisiti qualitativi concernenti la gestione del rischio di liquidità, differenziati a seconda della tipologia, dell’entità, della complessità e del livello di rischio della banca.

Il corso affronta tutte le tematiche sopra menzionate con un approccio ricco di esempi e applicazioni.

Obiettivi

Al termine del corso il partecipante è in grado di:

– delineare il contesto regolamentare di riferimento

– identificare, misurare e monitorare i rischi di tasso di interesse e di liquidità

– applicare un approccio critico verso le diverse metodologie di gestione esistenti di tali rischi

Programma

1. Il rischio tasso d’interesse – Asset and Liability Management a livello di bilancio bancario

2. Analisi e misurazione del rischio di liquidità a breve termine e a medio/lungo termine (strutturale)

3. Stress testing

4. Pricing del rischio di liquidità

5. Costo della liquidità nei tassi interni di trasferimento

6. Aspetti regolamentari sul rischio di liquidità: Basilea 3 e normativa svizzera

7. Casi pratici

Interventi

Maria Ciorciari: MAS, FRM, SCR, Global Head of Enterprise Risk, ALM & Liquidity Risk, EFG Bank, Lugano

Michele Framba: Principal Financial Risk Management, Prometeia SpA, Milano

Il corso si rivolge a:

Revisione interna
Risk management/Risk control
Trading/Tesoreria/Sala mercati

Tematiche trattate

Governance / Risk / Compliance

Costo della formazione

Sconto Early Booking fino al 24 Ottobre 2025!

> Quota standard: Il prezzo originale era: CHF 1'440.Il prezzo attuale è: CHF 1'224.

Data di inizio
9 Dicembre 2025
Termine iscrizioni
14 Novembre 2025

Gestione della liquidità e del rischio tasso nel settore bancario

9/12/2025, 8.30 – 17.00
16/12/2025, 13.30 – 17.00
Modulo

Gestione della liquidità e del rischio tasso nel settore bancario

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