La gestione della tesoreria richiede competenze ampie, non solo di tipo finanziario. Le sfide sono innumerevoli e vanno affrontate con flessibilità e buon senso, nel rispetto dei dettami regolamentari, del contesto di riferimento e della Corporate Governance.
In questo scenario la misurazione e la gestione del rischio tasso e di liquidità occupano un ruolo cruciale per assicurare redditività o addirittura sopravvivenza alla banca. Con l’introduzione di un indice di liquidità a breve termine (Liquidity Coverage Ratio – LCR) e di un indicatore di liquidità strutturale (Net Stable Funding Ratio) Basilea 3 prevede regole nuove e più stringenti. La circolare FINMA sulla liquidità richiede inoltre un rendiconto sugli indici di determinazione del LCR e requisiti qualitativi concernenti la gestione del rischio di liquidità, differenziati a seconda della tipologia, dell’entità, della complessità e del livello di rischio della banca.
Il corso affronta tutte le tematiche sopra menzionate con un approccio ricco di esempi e applicazioni.
Al termine del corso il partecipante è in grado di:
– delineare il contesto regolamentare di riferimento
– identificare, misurare e monitorare i rischi di tasso di interesse e di liquidità
– applicare un approccio critico verso le diverse metodologie di gestione esistenti di tali rischi
Vuoi prendere visione del programma completo e dei contenuti del corso?
Compila il modulo per scaricare subito la brochure con tutti i dettagli.
Compila i campi di seguito con le informazioni di chi parteciperà all’iniziativa in questione.
