La gestione della tesoreria richiede competenze ampie, non solo di tipo finanziario. Le sfide sono innumerevoli e vanno affrontate con flessibilità e buon senso, nel rispetto dei dettami regolamentari, del contesto di riferimento e della Corporate Governance. In questo scenario la misurazione e la gestione del rischio tasso e di liquidità occupano un ruolo cruciale per assicurare redditività o addirittura sopravvivenza alla banca. Con l’introduzione di un indice di liquidità a breve termine (Liquidity Coverage Ratio – LCR) e di un indicatore di liquidità strutturale (Net Stable Funding Ratio) Basilea 3 prevede regole nuove e più stringenti. La circolare FINMA sulla liquidità richiede inoltre un rendiconto sugli indici di determinazione del LCR e requisiti qualitativi concernenti la gestione del rischio di liquidità, differenziati a seconda della tipologia, dell’entità, della complessità e del livello di rischio della banca.
Il corso affronta tutte le tematiche sopra menzionate con un approccio ricco di esempi e applicazioni.
Al termine del corso il partecipante è in grado di:
– delineare il contesto regolamentare di riferimento
– identificare, misurare e monitorare i rischi di tasso di interesse e di liquidità
– applicare un approccio critico verso le diverse metodologie di gestione esistenti di tali rischi
1. Il rischio tasso d’interesse – Asset and Liability Management a livello di bilancio bancario
2. Analisi e misurazione del rischio di liquidità a breve termine e a medio/lungo termine (strutturale)
3. Stress testing
4. Pricing del rischio di liquidità
5. Costo della liquidità nei tassi interni di trasferimento
6. Aspetti regolamentari sul rischio di liquidità: Basilea 3 e normativa svizzera
7. Casi pratici
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Termini e condizioni
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