Il percorso formativo è composto da 12 moduli per complessive 110 ore* svolte nell’arco di otto mesi.
Il percorso formativo si caratterizza per una metodologia didattica basata sull’apprendimento misto (blended learning) che coniuga lezioni in aula con un momento propedeutico di e-learning interattivo e una lezione video registrata. I partecipanti riceveranno in anticipo un manuale di approfondimento: tale documentazione è un’esclusiva del Centro Studi Villa Negroni riservata agli iscritti del corso.
In uno spirito di massima flessibilità e per permettere ai fruitori di scegliere le tematiche da approfondire in funzione dei propri bisogni, è data anche la possibilità di seguire uno o più moduli a scelta.

M0. Statistica applicata alla finanza (8 ore, di cui 4 e-learning)
1. Analisi statistica dei dati
2. Calcolo delle probabilità
3. Momenti univariati e multivariati
4. Introduzione all’analisi multivariata
5. La regressione lineare
6. La regressione lineare applicata ai mercati finanziari

M1 Risk management e quadro normativo (video registrata, 2 ore)
1. Definizione del rischio e del processo di gestione dei rischi
2. Quadro normativo applicabile al risk management per gli istituti bancari
3. Quadro normativo applicabile al risk management per i gestori patrimoniali
4. Il framework di Basilea e il suo impatto sulla Svizzera
5. Descrizione e definizione regolamentare dei principali rischi rilevanti per i diversi contesti

M2. Gestione del rischio di credito (20 ore)
1. Strumenti sensibili al rischio di credito
2. Quantificazione del rischio di credito
3. Gestione e mitigazione del rischio di credito
4. Pricing del rischio di credito
5. Rischio di credito in Basilea 3
6. Casi pratici

M3. Gestione della liquidità e del rischio tasso nel settore bancario (12 ore)
1. Il rischio tasso d’interesse – Asset and Liability Management a livello di bilancio bancario
2. Analisi e misurazione del rischio di liquidità a breve termine e a medio/lungo termine (strutturale)
3. Stress testing
4. Pricing del rischio di liquidità
5. Costo della liquidità nei tassi interni di trasferimento
6. Aspetti regolamentari sul rischio di liquidità: Basilea 3 e normativa svizzera
7. Casi pratici

M4. Risk Management and Investment Performance in Asset Management (20 ore)
1. Introduzione ai rischi nel settore dell’asset management e nel banking
2. Quantificazione del rischio di mercato
3. Gestione e mitigazione del rischio di mercato
4. Asset and Liability Management
5. Misurazione e attribuzione risk-adjusted della performance
6. Casi pratici

M5. Risk Management nei mandati di gestione e nella gestione collettiva di capitale (12 ore)
1. Introduzione al quadro regolamentare nazionale e internazionale
2. Definizione del mandato di gestione (gestori patrimoniali & gestori di patrimoni collettivi)
2.1. Ruoli e responsabilità
2.2. Processi di risk assessment
3. Implementazione di processi di risk management nell’asset management
4. Metodologie quantitative: calcolo e utilizzo
5. Percezione del rischio e profilatura del cliente
6. Controllo dei limiti d’investimento e reportistica
7. La performance: misura, confronto e attribuzione
8. Presentazione della performance
9. Processi di risk management – Fondi
10. Processi di risk management – Mandati
11. LSerFi/LIsFi e conseguenze per il risk management
12. Casi pratici

M6. Risk governance e sostenibilità nel settore bancario (4 ore)
1. Linee guida in materia di corporate governance
2. Risk Management e appetito al rischio
3. Fintech: trasformazioni a livello dei settori bancari
4. Sustainable development goals (SDGs) e principi guida
5. Elementi chiave dei rapporti di sostenibilità

M7. Gestione interna e in outsourcing dei rischi operativi: focus su banche e società di gestione (12 ore)
1. Cultura del rischio, modelli di governo e approcci organizzativi
2. Riferimenti normativi
3. Definizione di rischio operativo
4. Gestione dei rischi operativi: processo di gestione
5. Ruolo del Risk Management e della compliance
6. Controlli interni e mitigazioni
7. Rischi operativi dell’outsourcing
8. Aspetti pratici: i controlli nella gestione patrimoniale

M8. Gestione del cyber risk (4 ore): focus su banche e società di gestione
1. Metodologie di valutazione del rischio cibernetico.
2. Gestione del rischio cibernetico e strategie di mitigazione.
3. Protezione delle informazioni sensibili:
4. Nuove tendenze

M9. Gestione dei rischi finanziari connessi a eventi naturali (4 ore)
1. Classificazione e caratteristiche dei rischi climatici e ambientali
2. Trasmissione dei rischi ambientali ai rischi finanziari
3. Analisi e gestione dei rischi ambientali
4. Modelli usati da banche e asset manager per valutare i rischi fisici e i rischi di transizione
5. Prevenzione delle frodi sulla sostenibilità di un prodotto finanziario
6. Aspetti regolamentari e best practices

M10. Analisi dei dati e comunicazione nel risk management (4 ore)
1. Elaborazione efficace dei dati
2. Comunicazione del rischio: elementi critici
3. Strategie di comunicazione differenziate a seconda della tipologia dell’interlocutore
4. Strategie di comunicazione differenziate a seconda della tipologia dell’attività bancaria
5. Best practices
6. Applicazione con casi concreti ed esempi locali e svizzeri

M11. Audit nel risk management nel settore bancario e nelle società di gestione (8 ore)
1. Obiettivi e contesto delle attività relative all’audit nell’area del risk management (settore bancario e asset management)
2. Contesto normativo (settore bancario e asset management)
3. Audit della funzione di Risk Management
4. Audit del credit risk management
5. Audit del market risk management (trading book)
6. Audit dell’asset and liability management (banking book)
7. Audit del rischio operativo
8. Audit del rischio di liquidità
9. Casi pratici

*di cui 4 ore circa di formazione (modulo M0) sono erogate in modalità e-learning e 2 ore (modulo M1) sono offerte in modalità streaming.
Un puntuale e costante aggiornamento dei contenuti e dei singoli interventi è garantito in funzione delle evoluzioni in atto e delle novità che potrebbero subentrare prima o durante il percorso.