La teoria del portafoglio di Markowitz fornisce una base concettuale per numerosi modelli di valutazione degli asset, tra cui il Capital Asset Pricing Model (CAPM) e i modelli multi-fattoriali. Questi modelli sono ampiamente utilizzati nell’analisi finanziaria e nella gestione degli investimenti.
Questo corso, che costituisce il primo modulo del percorso formativo “Definizione e implementazione dell’Asset Allocation strategica e tattica per i clienti privati”, fornisce una comprensione completa delle strategie di allocazione degli asset in modo da creare dei portafogli ottimali che bene si adattano alle esigenze e agli obiettivi dei clienti.
Al termine del corso il partecipante è in grado di:
– comprendere gli elementi determinanti per un’efficace diversificazione del portafoglio
– delineare un’asset allocation strategica allineata al profilo di rischio del cliente e alle sue esigenze
– utilizzare i modelli mono fattoriali e multi fattoriali per valutare e gestire il rendimento e il rischio dei portafogli
1. Rendimento e rischio
2. Strategic Asset Allocation
3. Portafogli ottimali
4. Modelli mono fattoriali
5. Modelli multi fattoriali
6. Casi pratici
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Termini e condizioni
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